房地产行业点评报告2010年11月招商证券

  • 名称:房地产行业点评报告2010年11月招商证券
  • 类型:招商策略
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《房地产行业点评报告2010年11月招商证券》下载简介
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本文的行业量化选股模型对因子评分主要从三个维度出发:“超额收益率”、 “Alpha 比率“、“信息比率”,它们分别从不同的方面衡量因子选股能力的好坏。 本文采用的“Alpha 比率”是对之前“Treynor 指数”的改进,它克服了以前把 alpha 和beta 分开衡量的弊病,将两者结合起来,使该维度得分高的因子选出 股票组合后能把alpha 更好转换为超额收益。本文仍然延续以前文章的方法, 给上述三个维度以等权重,其它机构也可以根据自己的风险收益偏好决定三个 维度的权重。

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